Dòng Nội dung
1
Đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép tại HOSE với mô hình hồi quy Two-States-Markov-Switching CAPM / Lê Vũ Hằng Nga // Tạp chí Kinh tế và dự báo : Economy & Forecast Review . - 2022-1. - tr. 26-29. - ISSN: 1859-4972

Hà Nội : Cơ quan Ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022
4 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Trình bày những rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép so với thị trường (đại diện là chỉ số VN-Index) thông qua hệ số beta, với mô hình hồi quy Two-States-Markov-Switching CAPM Model trong các giai đoạn biến động khác nhau của thị trường. Kết quả nghiên cứu gúp các nhà đầu tư, cũng như nhà quản lý có cái nhìn đúng đắn về trạng thái của thị trường, nhằm đưa ra quyết định hợp lý trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau.
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)