Dòng Nội dung
1
Áp dụng mô hình Arima trong dự báo biến động chỉ số VN30 và lợi suất chỉ số VN30 / Phan Trần Trung Dũng // Tạp chí Kinh tế & Phát triển : Journal of Economics & Development . - 2020. - tr. 49-59. - ISSN: 1859-0012

Hà Nội : Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2020
11 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Xác định khả năng ứng dụng mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARIMA) để dự đoán biến động của chỉ số VN30 và lợi suất của chỉ số VN30 tại Việt Nam. Qua đó nghiên cứu cugn4 chỉ ra rằng mô hình ARIMA không phù hợp để dự báo biến động lợi suất của chỉ số VN30.
 Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
2
Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam bằng mô hình AriMa / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Tuấn Sơn // Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán . - 2022. - tr. 14-17. - ISSN: 1859-4093



Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Nghiên cứu này ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Việt Nam từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, với số liệu được dùng để ước lượng từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 5 năm 2021. Số liệu được thu thập từ finance.vietstock.vn. Kết quả cho thấy mô hình ARIMA(7,0,5) là thích hợp cho việc dự báo. Kết quả dự báo CPI trong 10 tháng cuối nói trên đã phản ảnh được xu hướng biến đổi của chỉ số giá tiêu dùng thực tế.
 Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)