|
Dòng
|
Nội dung
|
|
1
|
Đo lường rủi ro Ngân hàng Việt Nam. Bằng mô hình giá trị rủi ro / Phan Thị Linh // Tạp chí tài chính . - 2023. - tr. 45-47. - ISSN: 2615-8973
Ký hiệu phân loại (DDC): 332.1
Trình bày hoạt động của ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc nhận biết và đo lường rủi ro có vai trò quan trọng giúp cho nhà quản trị ngân hàng kịp thời đưa ra quyết định để hạn chế, phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn đo lường rủi ro ngân hàng bằng mô hình giá trị rủi ro (Value at Risk-VaR) dựa trên dữ liệu của 17 ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021-2022.
Số bản sách:
(0)
Tài liệu số:
(1)
|
|
2
|
|
|
|
|
|