TRA CỨU
thông tin biểu ghi
ISBN 9781848163478
DDC 332.64
Tác giả CN Miyahara, Yoshio,
Nhan đề Option pricing in incomplete markets : modeling based on geometric Lévy processes and minimal entropy Martingale measures / Yoshio Miyahara
Thông tin xuất bản London :Imperial College Press, 2012
Mô tả vật lý xiv, 185 pages. : illustrations ; 24 cm.
Tùng thư Series in quantitative finance ; vol. 3
Tóm tắt This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Levy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure. This volume also presents the calibration procedure of the [GLP \ & MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems
Từ khóa tự do Finance mathematical models
Từ khóa tự do Prices.
Từ khóa tự do Pricing mathematical models
Từ khóa tự do Options (Finance)
Từ khóa tự do Stock options.
Từ khóa tự do Mathematical models
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(10): 095307-16
000 01305nam a2200313 i 4500
00153176
00219
00447138815-CCE7-4587-AF53-D3A4E4904A21
005202411191620
008120315s2012 enka b 001 0 eng
0091 0
020 |a9781848163478
039|a20241119162026|bquyennt|y20241119161503|zquyennt
040 |aNTT
041|aeng
044|aenk
082|a332.64|bM6856|223
100 |aMiyahara, Yoshio,|d1944-
245|aOption pricing in incomplete markets :|bmodeling based on geometric Lévy processes and minimal entropy Martingale measures /|cYoshio Miyahara
260|aLondon :|bImperial College Press, |c2012
300 |axiv, 185 pages. : |billustrations ; |c24 cm.
4900 |aSeries in quantitative finance ; vol. 3
504 |aIncludes bibliographical references and index.
520|aThis volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Levy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure. This volume also presents the calibration procedure of the [GLP \ & MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems
541|aTặng
653|aFinance mathematical models
653|aPrices.
653|aPricing mathematical models
653|aOptions (Finance)
653|aStock options.
653|aMathematical models
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(10): 095307-16
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/biasach_2024/53176_optionpricingthumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 095307 Q12_Kho Mượn_02 332.64 M6856 Sách mượn về nhà 1
2 095308 Q12_Kho Mượn_02 332.64 M6856 Sách mượn về nhà 2
3 095309 Q12_Kho Mượn_02 332.64 M6856 Sách mượn về nhà 3
4 095310 Q12_Kho Mượn_02 332.64 M6856 Sách mượn về nhà 4
5 095311 Q12_Kho Mượn_02 332.64 M6856 Sách mượn về nhà 5
6 095312 Q12_Kho Mượn_02 332.64 M6856 Sách mượn về nhà 6
7 095313 Q12_Kho Mượn_02 332.64 M6856 Sách mượn về nhà 7
8 095314 Q12_Kho Mượn_02 332.64 M6856 Sách mượn về nhà 8
9 095315 Q12_Kho Mượn_02 332.64 M6856 Sách mượn về nhà 9
10 095316 Q12_Kho Mượn_02 332.64 M6856 Sách mượn về nhà 10

Không có liên kết tài liệu số nào